岗位职责：

1.负责开发与优化基于债券市场的量化交易策略，包括利率预测、套利模型、信用风险评估等，利用机器学习、统计模型分析债券价格、久期、凸性等指标。对策略进行历史回测和模拟测试，结合市场变化动态调整模型参数，优化策略表现；

2.根据国内外宏观、市场以及投资者行为特征，参与债券市场量化策略研究、交易系统及投研工具的研究开发；

3.负责债券市场数据分析，收集并分析宏观经济数据（如利率走势、通胀预期）、债券发行信息（一级市场投标数据）及交易数据（二级市场价格、流动性），挖掘交易机会；

4.负责执行银行间及交易所市场的债券交易指令，包括现券买卖、回购交易、质押券安排等，确保交易合规且高效。开发或维护量化交易系统，实现策略自动化执行，优化交易算法以降低滑点和交易成本；

5.负责风险与合规管理，量化评估市场风险（如利率风险、信用利差风险）、流动性风险，制定对冲策略及止损机制。确保交易符合监管要求（如银行间市场交易规则、结算流程），及时处理投后事项（债券兑付、行权等）。

岗位要求：

1.熟悉使用Python或其他编程语言，拥有良好的编程功底；

2.对数字敏感，有很好的逻辑思维能力、数理基础和定量分析能力。